从反洗钱工作角度讲,证券市场具有交易量大、交易复杂、流动性高等特点,是财产权利交换和风险交换的直接场所,逐渐成为洗钱犯罪的高风险领域。实际工作中,部分证券公司的可疑交易报告存在以防御性报告为主,高价值的可疑交易报告识别难度高的问题。

问题一:可疑交易指标单一

按照《大额和可疑交易报告管理办法》(人民银行2016年3号令)金融机构应以“合理理由怀疑”为基础,建立自主交易检测标准,进而构建可疑交易分析体系。相比银行,证券行业的可疑交易筛选难度较高,不仅需关注资金划转的异常特征,还要注意证券交易行为。

证券产品具有类型多样、方式创新、技术创新等特点,构建一套与当前证券交易特点相适应的可疑交易监测模型存在较大的挑战。

目前,部分证券公司的可疑交易监测模型的有效性及合理性仍需进一步验证及优化,存在抽取的可疑交易无法指向某一类洗钱类型的情况。例如,常见的可疑交易监测模型是在短时间段内的资金变动指标基础上添加客户信息,虽然模型的条件看似普遍适用,但所抽取的可疑交易大量重复、分析价值较低,而可疑交易分析人员为了做到“合理理由排除”,也耗费了大量的时间和精力来编写排除理由,真正有价值的可疑交易却由于模型的问题,未能被有效识别。

致同建议:交易监测模型应不局限于一般的异常因素,所抽取的异常交易应指向交易行为的目的,要把异常交易情形、异常身份、获利情况与个股走势、市场走势相结合,在总结过往案件交易特征的基础上,构建适用于证券交易的可疑监测模型。

问题二:回溯筛查面窄

不法分子出于逃避监管和分散资金的需要,经常会使用多家机构的账户共同作案。有时对于单一一家证券公司发现可疑情形的难度较高,因此证券公司需要提高对回溯筛查的重视程度,并且结合市场动向,对可疑账户进行回溯筛查。

致同建议:回溯筛查至少应包括客户信息、客户洗钱风险状况、过往交易、转账等情形。证券行业的回溯筛查触发条件应不仅限于黑名单更新,还应该包括市场的异常行为、相关的舆论热点、交易所或证监会(地方证监局)的协查函等。

问题三:产品洗钱风险评级运用不到位

随着市场发展,证券公司业务种类越来越繁多,产品结构越来越复杂,洗钱手法越来越隐蔽。根据监管要求,现在多数证券公司初步建立了“产品洗钱风险评估”制度,对创新业务、创新产品进行了洗钱风险评估,但评估结果并未充分运用到可疑交易监测中。因此,创新业务的洗钱风险防控难度较高,完成评级后的创新产品几乎脱离了反洗钱岗位人员的视野,处于监控真空,存在风险隐患。

致同建议:证券公司应扩大可疑交易监测范围,将非经济业务纳入可疑交易监测体系,充分运用产品洗钱风险等级的结果,结合客户洗钱风险状况加以分析,重视回溯筛查与市场热点,结合市场动向,提升可疑交易报告价值。